pesar de haber nacido en el mercado de valores, el arbitraje también se puede utilizar en las criptomonedas. Sin embargo, requiere paciencia y atención al precio de los activos criptográficos debido a la volatilidad del mercado, por lo que se requiere una infraestructura tecnológica amplia y eficaz y un amplio conocimiento del mercado.
A diferencia del mercado de valores, donde los corredores solo transmiten órdenes a una bolsa de valores centralizada, en las criptomonedas esto no existe. Así, cada exchange opera de manera completamente segregada, con sus propias reglas, plazos, tarifas, clientes y cotizaciones.
En resumen, pueden surgir oportunidades para realizar arbitraje, comprando para vender inmediatamente el mismo activo en otro exchange por un valor más alto. El arbitraje de Bitcoin puede existir entre diferentes monedas, incluso dentro del mismo bróker.
El precio de los activos puede variar significativamente en diferentes mercados. Con las criptomonedas, no es diferente: el precio de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas cambia según el exchange en el que se realiza la negociación.
Avalon Capital trabaja identificando y realizando operaciones en estas diferencias de precios entre diferentes exchanges para obtener ganancias de manera relativamente simple y segura, con una estrategia de inversión conocida como arbitraje.
Es crucial prestar atención a los ágios, es decir, las variaciones de valor de Bitcoin. Un milisegundo puede marcar la diferencia cuando se trata de obtener beneficios a través de la arbitraje.
Nuestros traders utilizan herramientas para identificar oportunidades de arbitraje, señalando dónde Bitcoin está más caro y dónde la criptomoneda está más barata.
Otro aspecto positivo de la arbitraje radica en la alta volatilidad en el precio de las criptomonedas. Esta volatilidad proporciona margen para una diferencia de precios que los traders pueden aprovechar.
Esto demuestra la complejidad de esta operación, que no es tan simple como puede parecer en su concepto básico.
Después de tres años de desarrollo de estrategias y pruebas, Avalon Capital fue lanzada por un equipo con más de 10 años de experiencia en el mercado de criptomonedas. Desde el principio, nuestros socios también son los mayores inversores del fondo.
Nuestros algoritmos automatizados fueron desarrollados por nuestro equipo técnico e implementados en entornos seguros a través de la computación en la nube. Cada rutina se prueba extensamente, se somete a pruebas de estrés y está sujeta a controles de riesgo estrictos.
Todas nuestras posiciones se monitorean las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Rutinas automáticas garantizan una exposición limitada por moneda y la paridad de las posiciones de arbitraje. Métricas como la Exposición Neta y el Valor en Riesgo son cuidadosamente controladas por el equipo de riesgo.
Nuestro portafolio consiste en posiciones compradas y vendidas en el mercado cripto. La mayor parte de nuestras posiciones se basa en el movimiento del activo, en instrumentos derivados, sin tener ninguna visión fundamentalista de las monedas.
Nuestras estrategias de inversión exploran los "spreads" (diferencias entre las corredoras) en el mercado de criptomonedas, generando de manera sistemática retornos no correlacionados con cualquier otro mercado financiero.
Volatilidad Controlada
Baja correlación con los principales mercados
Baja correlación con otros fondos
Es una técnica que busca generar ganancias con las variaciones de precios de un mismo activo en diferentes mercados.
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